2016-03-01  –  2019-06-30

223.456,43 EUR

Universität Ulm - Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften - Institut für Numerische Mathematik, Ulm, Baden-Württemberg

03ET4030B

Querschnittsaufgaben - Systemanalyse [EA3310]

01167685/1  –  AEIT

Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK.IIB4)

Forschungszentrum Jülich GmbH (PT-J.ESI1)

Energie

In diesem Teilvorhaben sollen hocheffiziente numerische Verfahren (Reduzierte Basis Methoden, RBM) für parametrisierte Hamilton-Jacobi-Bellmann (P-HJB)-Gleichungen entwickelt, konstruiert, analysiert und umgesetzt werden. Diese Verfahren sollen im Gesamtverbund eingesetzt werden zur Kalibrierung, Berechnung von Sensitivitäten, zur Bestimmung optimaler Handelsstrategien (Bieterverhalten) und zur Definition geeigneter regulatorischer Maßnahmen. Die mathematisch-methodische Herausforderung liegt im Typ der P-HJB-Gleichungen, für die es bisher nur wenige Ansätze für RBM gibt. (C1) Erweiterung des Ansatzes für die Bestimmung optimaler Handelsstrategien und die Berechnung von regulatorischen Massnahmen (4PM). (C2) Konstruktion, Analyse und Realisierung einer RBM für P-HJB mit allgemeineren Nichtlinearitäten mit Hilfe von Variationsansätzen (12PM). (C3) Entwicklung einer RBM für P-HJB mit hochdimensionalen Parameterräumen und Parameterfunktionen (8PM). (C4) Vollständige numerische Realisierung für Sensitivitätsbestimmung, Kalibrierung, Handels- und Regulierungsstrategeien (6PM). (C5) Umfangreiche numerische Untersuchungen im Rahmen des Gesamtvorhabens (6PM).