2019-09-01  –  2022-12-31

182.716,63 EUR

Universität Duisburg-Essen - Fakultät für Wirtschaftswissenschaften - Lehrstuhl für Energiehandel und Finanzdienstleistungen, Essen, Nordrhein-Westfalen

03EI1003C

Querschnittsaufgaben - Systemanalyse [EA3310]

01186724/1  –  FlexEuro: Wirtschaftliche Optimierung flexibler stromintensiver Industrieprozesse

Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK.IIB4)

Forschungszentrum Jülich GmbH (PT-J.ESI1)

Energie

Gegenstand dieses Teilprojekts ist die Erweiterung der Optimierung der Einsatzplanung von Flexibilitäten über den Regelleistungs- und Day-ahead-Markt um den Intraday-Markt. Ziel unserer Untersuchungen ist es festzustellen, inwieweit eine solche erweiterte Optimierung wirtschaftliches Potenzial birgt. Eines der Arbeitsziele ist die Aufstellung und Lösung des stochastischen Optimierungsproblems der Einsatzplanung von Flexibilitäten am Intraday-Markt unter Berücksichtigung von Restriktionen sowie der Möglichkeit mehrfachen Handels eines Kontrakts. Die Szenarien für Preise und Liquiditätskosten sollen aus einem im Rahmen dieses Teilprojekts zu entwickelnden Auftragsbuchmodell generiert werden. Ein weiteres Arbeitsziel ist die Aufstellung und Lösung des Problems der optimalen Ausführung einer Position am Intraday-Markt. Vor dem Hintergrund, dass zum Verbund mit Trimet ein potentieller Anwender der stochastischen Optimierung und mit Fraunhofer ITWM und Decision Trees Partner mit Erfahrung in der Implementierung von Software und speziell Optimierungen gehören, zielen wir außerdem darauf ab, am Projektende einen funktionsfähigen Demonstrator vorweisen zu können.